Промышленные АСУ и контроллеры Аннотация к статье << Назад Метод автоматизированного краткосрочного прогнозирования временного ряда в онлайн-режиме В.С. Тормозов, Е.А. Кулпейс, К.К. Смагулова, Э.Ф. Амирова, П.К. Коротков, М.Р. Богданов, С.В. Выговский В статье рассматривается разработка программной системы информирования и прогнозирования временного ряда на примере курса валют на фондовой бирже Forex с применением математического аппарата искусственных нейронных сетей. Проблема прогнозирования будущих значений характеристик сложной системы была и остается на сегодняшний день актуальной. Наряду с традиционными методами прогнозирования временных рядов на сегодняшний день активно используется теория искусственных нейронных сетей, которая хорошо зарекомендовала себя в области управления, там где раньше было необходимо применение человеческого интеллекта, в частности при решении задач прогнозирования. С помощью модели прогнозирования значений валютных котировок можно делать достаточно достоверные краткосрочные прогнозы. Для большинства примеров выборки для тестирования прогноз показал правильное направление краткосрочного изменения исследуемой котировки. С помощью построенной модели прогнозирования можно делать достаточно достоверные краткосрочные прогнозы. Ключевые слова: программная система; прогнозирование; временной ряд; Forex; валютные котировки. DOI: 10.25791/asu.7.2021.1296 Стр. 32-40.