Промышленные АСУ и контроллеры Аннотация к статье << Назад Статистическая идентификация. Свойства конечномерных моделей состояний и измерений Кузнецов В.И. Вторая статья из цикла «Статистическая идентификация» является продолжением предыдущей статьи*, в которой рассматривались теоретические аспекты формализации моделей состояний нелинейных нестационарных динамических стохастических систем и моделей измерений их выходных параметров. В статье рассмотрены основные свойства моделей состояний и моделей измерений их выходных параметров. Для моделей состояний обоснована применимость гауссовоской и марковской аппроксимаций, инвариантность к изменениям условий функционирования динамических систем, а также дуальность их формального представления. Указаны причины коррелированности случайной помехи в результатах измерений. Ключевые слова: математическая модель; адекватность моделей; идентификация; измерения; инвариантность; параметры; нестационарные системы; стохастические и динамические системы. Контактная информация: E-mail: vi_kuznetsov@bk.ru Стр. 26-32.